Jeho Svatost Dilgo Khjence Rinpočhe se narodil v roce 1910 v údolí Denkhok ve východním Tibetu, v rodině pocházející z královské linie krále Trisonga Detsena z 9. století. Byl uznán velmistrem Miphamem Rinpočhem jako mimořádná inkarnace ještě v prenatálním období (v době kdy byl v matčině lůně). Byl jedním z posledních velkých mistrů, kteří obdrželi všechna učení a transmise ještě v Tibetu. V jedenácti letech vstoupil do kláštera Šečhen v Kham ve východním Tibetu a tam ho jeho hlavní mistr Šečhen Gjalcap Gjurme Pema Namgjal formálně uznal  jako inkarnaci mysli (moudrosti) prvního Khjence Rinpočheho, Džamjanga Khjence Wangpo (1820-1892). „Khjence“ kombinuje dvě tibetská slova: „khjen", což znamená moudrost, a "tsé", soucit.

Khjence Rinpočhe mnoho let studoval a meditoval v poustevně za klášterem. Získal transmise od více než padesáti učitelů ze všech čtyř linií tradice. Od patnácti do dvaceti osmi let žil v tichém ústraní, ve vzdálených poustevnách a jeskyních, a realizoval všechna učení, která předtím obdržel. Později strávil mnoho let se svým druhým kořenovým učitelem Džamjangem Khjence Čhökji Lodöem, také inkarnací prvního Khjenceho, který ho jmenoval svým dědicem Dharmy.

Když opustil Tibet a odešel do exilu, cestoval po celé Himaláji, Indii, jihovýchodní Asii, Evropě a Severní Americe a předával a vysvětloval učení mnoha svým žákům. Nebyl pouze hlavním nositelem linie  Longčhen Ňingthig v Dzogčhenu, ale také nositelem učení ze všech škol tibetského buddhismu. To spolu s jeho příkladnou činností v nesektářském hnutí Rimé znamenalo, že v Himaláji téměř neexistoval praktikující, který od něho neobdržel učení. Byl pánem mistrů - Jeho Svatost Dalajláma ho považoval za svého hlavního učitele Dzogčhenu a také se stal duchovním poradcem královské rodiny Bhútánu, kde v roce 1991 zemřel. Kromě své neúnavné pedagogické činnosti dohlížel Khjence Rinpočhe na výjimečný publikační program, v němž zpřístupnil přes 300 svazků textů.. Zničení velkého množství textů na začátku šedesátých let 20.století v Tibetu znamenalo, že Khjence Rinpočhe musel věnovat velké úsilí jejich opětovnému publikování, čímž zajistil uchování textů pro budoucí generace.

Khjence Rinpočhe také zahájil rozsáhlý stavební program. Založil své hlavní sídlo poblíž velké stupy Boudanáth v Nepálu - Šečhen Tenkji Dardže Ling. Velkolepý klášter s více než stovkou mnichů v něm žijících je nyní ve správě jen vnuka a Dharma dědice, Šečhena Rabdžama Rinpočheho. Všechny významné společenské praxe a tibetské posvátné tance byly v tomto klášteře obnoveny a pravidelně je provádějí mniši, kteří věnují zvláštní pozornost každému detailu, aby se ujistili, že tradice je udržována zcela čistá a autentická. V Indii postavil stupu v Bódhgáje, v místě, kde Buddha dosáhl osvícení. V Bhútánu postavil několik chrámů a velkých stúp. V samotném Tibetu znovu posvětil klášter Samje, zahájil přestavbu kláštera Šečhen a přispěl k obnově více než dvou set klášterů a chrámů v celé zemi. Kromě všech těchto úspěchů složil četné básně, meditační texty a komentáře. Byl také tertönem, objevitelem „termy“, jednoho z odkazů ukrytých Padmasambhavou. V průběhu svého života dokázal, že je skutečné ztělesnění osvícené aktivity; pravidelně pracoval na několik úkolech najednou a zdálo se, že vše, co dělá, bez námahy plyne z jeho pohledu, rozjímání a jednání. Jeho učení a jeho život byly jednotné.